Решение задач «Решить 8 задач»,
международные валютно-кредитные и финансовые отношения, экономика, финансы в Брянске

Вариант 5. Задача 1. В течение одного часа банк X совершил следующие операции на международном валютном рынке: купил 35 млн евро по средневзвешенному курсу EUR/USD = 1,16, продал 32 млн евро по средневзвешенному курсу EUR/USD = 1,21, купил 15 млн фунтов стерлингов по средневзвешенному курсу GBP/USD = 1,29 и продал 22 млн фунтов стерлингов по средневзвешенному курсу GBP/USD = 1,35. Определите, какое количество долларов США смог заработать банк в течение одного часа. Задача 2. Английский турист собирается поехать в Москву. Он хочет оценить свои затраты на покупку иностранной валюты. Курс RUR/GBP на рынке не котируется, но известны следующие котировки валютных пар: GBP/USD = 1,54; USD/RUR = 61,34. Сколько фунтов стерлингов потратит английский турист на покупку 90 000 рублей? Задача 3. Рассчитайте кросс-курс EUR/USD, при условии, что известны следующие котировки: USD/RUR = 60,7041 – 61,0370; EUR/RUR = 72,4000 – 74,5330 Задача 4. Банк выставил текущие котировки EUR/RUR = 73,1850 - 90. Сколько рублей потратит российский турист на покупку 3 000 евро? Задача 5 Американский турист путешествует по Европе и хочет обменять доллары США на евро. Банк предоставляет следующие котировки: EUR/USD = 1,26-1,29. Сколько долларов потеряет турист из-за курсового спрэда, если он конвертирует 3 000 долларов в евро, а затем евро обменяет обратно на доллары? Задача 6. Английская компания имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов которой составила на 1 января 400 тыс. долл. США. Курсы валют при этом составляли: на 1 января 2017 - GBF/USD = 1,28; на 1 ноября 2017 - GBF/USD = 1,25. Определить финансовый результат изменения валютного курса для английской компании. Задача 7. Компании из Великобритании требуется через 6 месяцев250 тыс. долларов США. Курс английского фунта к доллару США равен: Спот 1,3150 – 1,3320?6 месяцев 90 – 120?Определить эффективность форвардной сделки по покупке долларов США, если курс фунта через шесть месяцев на спот-рынке составит: 1,3000 – 1,3500. Задача 8. Российский экспортер продал оборудование (на сумму 3 млн. долл. США) с отсрочкой платежа на 3 месяца. Чтобы избежать потерь от вероятного снижения курса доллара США на дату поступления экспортной валютной выручки, экспортер покупает опцион продавца. Страйк-цена опциона: 1 долл. – 61,80 руб. сроком на 3 месяца. Цена опциона составляет 0,1 % от его суммы. Каковы будут действия компании- экспортера, если на момент поступления экспортной валютной выручки спот-курс на продажу долларов США составит: USD/RUB = 59,70. Какова будет итоговая выручка от продажи оборудования, выраженная в рублях?